Thomson Reuters realizált volatilitási index - Thomson Reuters Realized Volatility Index
A Thomson Reuters realizált volatilitási index a Thomson Reuters indexek újonnan kifejlesztett tőzsdeindexe. Különböző időhorizonton méri és előrejelzi a realizált volatilitást - egy naptól több hónapig.
Funkció
Ez az index felhasználható különböző időhorizontú volatilitási görbék létrehozásához. Használható arra is, hogy létrehozzuk a ferde opciókat, amelyek szükségesek a pénztelen opciók árazásához. Előrejelző képessége lehetővé teszi a realizált volatilitás megismerését néhány nappal vagy egy hónappal korábban. A realizált volatilitás hasznosabb mérőszámnak tekinthető a piaci szereplők számára, mint az implicit volatilitás (IV).
Történelem
Az indexet először során az élő adás a hosszú és rövid rá - Új intézkedések a volatilitás szeptember 23-án, 2009, Andrew Clark, Chief Index stratéga a Thomson Reuters indexek .