Aktuárius - Actuary

Aktuárius

A Katrina hurrikán által okozott károk 2005-ben. Az aktuáriusoknak meg kell becsülniük az ilyen károk hosszú távú szintjét a vagyonbiztosítás pontos árazásának, a megfelelő tartalékok megállapításának , valamint a megfelelő viszontbiztosítási és tőkekezelési stratégiák kialakításának érdekében.
Foglalkozása
Nevek	Aktuárius
Foglalkozás típusa	Szakma
Tevékenységi szektorok	Biztosítás , viszontbiztosítás , nyugdíjtervek , szociális jóléti programok
Leírás
Kompetenciák	Matematika , pénzügy , elemző készségek, üzleti ismeretek
Oktatás szükséges	Lásd: Hitelesítés és vizsgák
A foglalkoztatás területei	Biztosítótársaságok, nyugdíjalapok, tanácsadó cégek és kormány
Kapcsolódó munkák	Aláíró

Az aktuárius üzleti szakember, aki a kockázat és a bizonytalanság mérésével és kezelésével foglalkozik . A megfelelő terület neve aktuáriusi tudomány . Ezek a kockázatok hatással lehetnek a mérleg mindkét oldalára, és eszközkezelést , forráskezelést és értékelési ismereteket igényelnek . Az aktuáriusok értékelik a pénzügyi biztonsági rendszereket, különös tekintettel azok összetettségére, matematikájára és mechanizmusaira.

Míg a biztosítás fogalma az ókorig nyúlik vissza, a kockázatok tudományos méréséhez és mérsékléséhez szükséges koncepciók a 17. századi valószínűség- és járadékvizsgálatokból erednek. A 21. század aktuáriusai elemző készségeket, üzleti ismereteket, valamint az emberi viselkedés és információs rendszerek megértését követelik meg a kockázatot ellenőrző programok tervezéséhez és kezeléséhez. Az aktuáriussá váláshoz szükséges tényleges lépések általában országspecifikusak; azonban szinte minden folyamatnak szigorú iskolai vagy vizsgaszerkezete van, és hosszú évekbe telik.

A szakmát folyamatosan a legkívánatosabbak közé sorolták. Különböző tanulmányokban a biztosításmatematikus lét 2010-ben többször, az elmúlt évtized nagy részében pedig a top 20-ba került.

Feladatok

Az aktuáriusok elsősorban a matematikában használják az ismereteket, különös tekintettel a számításon alapuló valószínűségre és a matematikai statisztikákra , de a közgazdaságtanra , az informatikára , a pénzügyekre és az üzleti életre is. Emiatt az aktuáriusok nélkülözhetetlenek a biztosítási és viszontbiztosítási ágazatok számára, akár alkalmazottakként, akár tanácsadóként; más vállalkozásoknak, beleértve a nyugdíjprogramok szponzorait is; és olyan kormányzati ügynökségeknek, mint az Egyesült Királyság Kormányzati Aktuáriusi Osztálya vagy az Amerikai Egyesült Államok Társadalombiztosítási Igazgatósága . Az aktuáriusok adatokat gyűjtenek és elemeznek, hogy megbecsüljék egy esemény bekövetkezésének valószínűségét és valószínű költségét, például halál, betegség, sérülés, rokkantság vagy vagyonvesztés. Az aktuáriusok pénzügyi kérdésekkel is foglalkoznak, ideértve azokat a kérdéseket is, amelyek egy bizonyos nyugdíjjövedelem megszerzéséhez szükséges nyugdíjjárulék szintjét érintik, valamint azt, ahogyan a társaságnak erőforrásokat kell befektetnie a befektetések megtérülésének maximalizálása érdekében a potenciális kockázat fényében. Széles ismereteik felhasználásával az aktuáriusok olyan módon segítik a biztosítási kötvények, nyugdíjtervek és egyéb pénzügyi stratégiák megtervezését és árstruktúráját, amely elősegíti a tervek szilárd pénzügyi alapon történő fenntartását.

Fegyelem

A legtöbb hagyományos biztosításmatematikai szakterület két fő kategóriába sorolható: élet és nem élet.

Az életbiztosítási biztosításmatematikusok, amelyek magukban foglalják az egészségügyi és nyugdíj- aktuáriusokat, elsősorban a halálozási , morbiditási és befektetési kockázatokkal foglalkoznak. Munkájuk során kiemelkedő termékek: életbiztosítás , járadékok , nyugdíjak, rövid és hosszú távú rokkantsági biztosítás , egészségbiztosítás, egészségmegtakarítási számlák és tartós ápolásbiztosítás. Ezen kockázatok mellett a társadalombiztosítási programokat befolyásolja a közvélemény, a politika, a költségvetési korlátok, a változó demográfia és egyéb tényezők, például az orvostechnika , az infláció és a megélhetési költségek .

A nem életbiztosítási aktuáriusok, más néven vagyoni és baleseti vagy általános biztosítási aktuáriusok, mind az embereket, mind a vagyonukat érintő fizikai és jogi kockázatokkal foglalkoznak. A munkájuk során kiemelkedő termékek közé tartoznak a gépjármű-biztosítás , a háztulajdonos-biztosítás , a kereskedelmi vagyon biztosítása, a munkavállalók kártérítése , a műhiba biztosítása, a termék felelősségbiztosítása , a tengeri biztosítás , a terrorizmus biztosítása és más felelősségbiztosítások .

Az aktuáriusokat felkérik a vállalati kockázatkezelés terén szerzett szakértelemre is . Ez magában foglalhatja a dinamikus pénzügyi elemzést , a stressztesztet , a vállalati kockázati politika kialakítását, valamint a vállalati kockázati osztályok felállítását és működtetését. Az aktuáriusok a pénzügyi szolgáltató ipar más területein is részt vesznek , például az értékpapír-kínálat elemzésében vagy a piackutatásban .

Hagyományos foglalkoztatás

Mind az élet, mind a balesetek oldalán az aktuáriusok klasszikus feladata, hogy kiszámítsák a különféle kockázatokat fedező biztosítási kötvények díjait és tartalékait . A baleseti oldalon ez az elemzés gyakran magában foglalja a veszteségesemény valószínűségének számszerűsítését, az úgynevezett gyakoriságot, és a veszteségesemény nagyságát, az úgynevezett súlyosságát. Fontos az az időtartam, amely a káresemény előtt bekövetkezik, mivel a biztosítónak csak az esemény bekövetkezte után kell fizetnie semmit. Az élet oldalon az elemzés gyakran magában foglalja annak számszerűsítését, hogy egy lehetséges pénzösszeg vagy pénzügyi kötelezettség mennyit fog érni a jövőben különböző pontokon. Mivel az ilyen típusú elemzések nem pusztán determinisztikus folyamatok, gyakran sztochasztikus modelleket alkalmaznak a frekvencia- és súlyossági eloszlások, valamint ezen eloszlások paramétereinek meghatározására. A kamathozamok és a devizamozgások előrejelzése szintén szerepet játszik a jövőbeni költségek meghatározásában, különösen az élet oldalán.

Az aktuáriusok nem mindig próbálják megjósolni az összesített jövőbeli eseményeket. Munkájuk gyakran kapcsolódhat a már felmerült pénzügyi kötelezettségek költségeinek meghatározásához, úgynevezett retrospektív viszontbiztosításhoz , vagy új termékek fejlesztéséhez vagy átárazásához.

Az aktuáriusok termékeket és rendszereket is terveznek és tartanak karban. Részt vesznek a vállalatok eszközeinek és forrásainak pénzügyi beszámolásában. Komplex fogalmakat kell közölniük azokkal az ügyfelekkel, akik esetleg nem osztják meg nyelvüket vagy tudásuk mélységét. Az aktuáriusok etikai kódex alapján dolgoznak, amely a kommunikációjukra és a munka termékeire terjed ki.

Nem hagyományos foglalkoztatás

Hagyományosabb szerepük kinövéseként az aktuáriusok a kockázatkezelés és a vállalati kockázatkezelés területén is dolgoznak mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi vállalatok számára. A hagyományos szerepkörökben szereplő aktuáriusok a pénzügy területén korábban tanulmányozzák és használják az eszközöket és adatokat. A pénzintézetekre vonatkozó Bázel II. Megállapodás (2004) és analógja, a biztosítótársaságok (a 2016 óta hatályos) Szolvencia II. Egyezmény előírja az intézmények számára, hogy külön számoljanak el a működési kockázattal , valamint a hitel , tartalék , eszköz és egyéb eszközök mellett. fizetésképtelenségi kockázat. Az aktuáriusi készségek jól illeszkednek ebbe a környezetbe, mivel képzettek a kockázat különféle formáinak elemzésére, valamint az emelkedő nyereség lehetőségének megítélésére, valamint a kockázatok ezen formáihoz kapcsolódó hátrányos veszteségekre.

Az aktuáriusok befektetési tanácsadásban és vagyonkezelésben is részt vesznek, általános üzleti menedzserek és pénzügyi vezetők lehetnek . Elemzik az üzleti kilátásokat pénzügyi kockázataikkal a kockázatos jövőbeni pénzáramok értékelésében vagy diszkontálásában, és árazási tapasztalatukat a biztosításoktól kezdve más üzleti területeken alkalmazzák. Például a biztosítási értékpapírosításhoz biztosításmatematikai és pénzügyi ismeretek egyaránt szükségesek. Az aktuáriusok szakértői tanúként is eljárnak, amikor elemzésüket bírósági tárgyalásokon alkalmazzák, hogy megbecsüljék az olyan veszteségek gazdasági értékét, mint az elmaradt nyereség vagy az elmaradt bérek.

Történelem

Nathaniel Bowditch matematikus volt Amerika egyik első biztosítási aktuáriusa.

Biztosítási szükséglet

A közösségi érdekek alapvető követelményei a civilizáció hajnala óta kockázatmegosztást eredményeztek. Például azoknak az embereknek, akik egész életüket egy táborban élték, fennállt a tűzveszély, ami együttesüket vagy családjukat menedék nélkül hagyta. A cserekereskedelem létrejötte után összetettebb kockázatok jelentek meg, és a kockázat új formái jelentek meg. A kereskedelmi útra induló kereskedők kockázatot vállalnak a rájuk bízott áruk, saját vagyonuk vagy akár életük elvesztésére. A közvetítők áruk raktározására és kereskedelmére fejlesztettek ki, ami pénzügyi kockázatnak tette ki őket . A nagycsaládosok vagy háztartások elsődleges szolgáltatói az idő előtti halál, fogyatékosság vagy fogyatékosság kockázatával jártak, ami miatt az eltartottak éhezhettek. A hitelbeszerzés akkor volt nehéz, ha a hitelező aggódott a törlesztés miatt a hitelfelvevő halála vagy rokkantsága esetén. Alternatív megoldásként az emberek pénzügyi szempontból néha túl sokáig éltek, kimerítették megtakarításukat, ha vannak ilyenek, vagy teherként válnak a tágabb család vagy a társadalom többi tagjává.

Korai próbálkozások

Az ókori világban nem mindig volt hely betegeknek, szenvedőknek, fogyatékkal élőknek, időseknek vagy szegényeknek - ezek gyakran nem voltak a társadalmak kulturális tudatának részei . A védelem korai módszerei, a nagycsalád normális támogatásától eltekintve, jótékonykodást jelentettek; vallási szervezetek vagy szomszédok gyűjtenének a nélkülözőkre és a rászorulókra. A 3. század közepére a római jótékonysági műveletek 1500 szenvedő embert támogattak. A jótékonysági védelem továbbra is aktív támogatási forma a modern korban, de a jótékonyság részesülése bizonytalan és gyakran társul társadalmi megbélyegzéssel .

Az alapvető kölcsönös segítségnyújtási megállapodások és nyugdíjak az ókorban valóban létrejöttek. A római birodalom elején egyesületek alakultak a temetkezés, hamvasztás és műemlékek - a temetkezési biztosítás és a baráti társaságok előfutárai - költségeinek fedezésére . Hetente egy kis összeget fizettek be egy közösségi alapba, és egy tag halálakor az alap fedezi a rítusok és temetkezés költségeit. Ezek a társaságok néha eladtak részvényeket az alap tulajdonában lévő columbāria épületében vagy temetkezési boltozatban. A kölcsönös jótállási és biztosítási paktumok más korai példái az angliai szász nemzetségeken és azok germán elődein belüli közösség különböző formáira, valamint a kelta társadalomra vezethetők vissza.

A nem életbiztosítás a tengeri utazás során bekövetkezett rakományvesztés fedezete. Az ilyen garanciákról anekdotikus jelentések fordulnak elő az ie. 4. században élő Demosthenes írásaiban . A hivatalos nem életbiztosítási kötvényekről a legkorábbi feljegyzések Szicíliából származnak , ahol a búzaszállítmány biztosítására vonatkozó 14. századi szerződésről van szó. 1350-ben Lenardo Cattaneo "minden kockázatot magára vállalt Isten vagy az ember cselekedeteiből és a tengeri veszedelmekből", amely a Szicíliából Tuniszba kerülő búza szállításakor felmerülhet, legfeljebb 300 florinig . Ezért 18% -os prémiumot kapott.

Az elmélet fejlődése

Az USA 2003. évi halálozási ( élet ) táblázata, 1. táblázat, 1. oldal

A 17. század folyamán a kockázatkezelés tudományosbb alapjait fejlesztették ki. 1662-ben egy londoni Draper nevű John Graunt azt mutatta, hogy kiszámítható mintákat élettartam és a halál egy meghatározott csoport, vagy kohorsz , az emberek, annak ellenére, hogy a bizonytalanság a jövőben a hosszú élet halandóságát bármelyike egyén. Ez a tanulmány lett az alapja az eredeti élettáblázatnak . Kombinálva ezt az elképzelést a kamatos kamat és a járadékértékelés elképzelésével , lehetővé vált egy olyan biztosítási rendszer létrehozása, amely életbiztosítást vagy nyugdíjat biztosít egy embercsoport számára, és bizonyos fokú pontossággal kiszámítja az egyes tagok szükséges hozzájárulásait egy közös alapba, rögzített kamatlábat feltételezve. Az első ember, aki ezeket az értékeket helyesen kiszámította, Edmond Halley volt . Munkájában Halley bemutatta azt a módszert, amellyel élettáblázatát használja annak a prémiumnak a kiszámításához, amelyet egy adott kornak fizetnie kell egy életjáradék megvásárlásáért.

Korai aktuáriusok

James Dodson úttörő munkája a prémium prémiumrendszerrel kapcsolatban megalapította a Society for Equitable Assurances on Life and Survivorship (ma már közismert nevén Equitable Life ) megalakulását Londonban 1762-ben. Ez volt az első olyan életbiztosító társaság, amely olyan díjakat alkalmazott, amelyek Dodson munkáinak felhasználásával tudományosan számolták ki a hosszú távú életpolitikákra. Dodson 1757-ben bekövetkezett halála után Edward Rowe Mores vette át annak a csoportnak a vezetését, amely végül a Társaság az Igazságos Biztosításért Társasággá vált. Ő határozta meg, hogy a főtisztviselőt aktuáriusnak kell nevezni . Korábban a kifejezés használatát arra a tisztviselőre korlátozták, aki rögzítette az egyházi bíróságok döntéseit vagy aktusait , az ókorban eredetileg a római szenátus titkárát, az Acta Senatus összeállításáért . Más vállalatok, amelyek eredetileg nem alkalmaztak ilyen matematikai és tudományos módszereket, legtöbbször kudarcot vallottak, vagy kénytelenek voltak az Equitable által bevezetett módszereket alkalmazni.

A modern szakma fejlődése

A 18. és 19. században a számítás bonyolultsága a kézi számításokra korlátozódott. A tisztességes biztosítási díjak kiszámításához szükséges tényleges számítások összetettek. Az akkori aktuáriusok módszereket dolgoztak ki könnyen használható táblák összeállítására, kifinomult közelítések alkalmazásával, az úgynevezett kommutációs függvényekkel , hogy megkönnyítsék a díjak időben történő, pontos, kézi kiszámítását. Idővel biztosításmatematikai szervezetek jöttek létre, hogy támogassák és tovább támogassák mind az aktuáriusokat, mind az aktuáriusi tudományokat, valamint hogy védjék a közérdeket a kompetencia és az etikai normák biztosításával. Mivel a számítások nehézkesek voltak, az aktuáriusi parancsikonok mindennaposak voltak.

A nem életbiztosítási aktuáriusok a 20. század elején életfitársaik nyomdokaiba léptek. Az Egyesült Államokban a munkavállalók kompenzációs rátáinak 1920-as felülvizsgálata több mint két hónapos, éjjel-nappal végzett munkát igényelt aktuáriusok nappali és éjszakai csapatai. Az 1930-as és 1940-es években szigorú matematikai alapokat alakítottak ki a sztochasztikus folyamatok számára. Az aktuáriusok determinista módszerek helyett véletlenszerű események modelljeivel kezdték el előrejelezni a veszteségeket . A számítógépek tovább forradalmazták az aktuáriusi szakmát. A ceruza-papírtól a lyukártyákon át a mikroszámítógépekig az aktuárius modellezési és előrejelzési képessége ugrásszerűen növekedett.

Egy másik modern fejlemény a modern pénzügyi elmélet és az aktuáriusi tudomány konvergenciája . A 20. század elején az aktuáriusok olyan technikákat fejlesztettek ki, amelyek megtalálhatók a modern pénzügyi elméletben, de különféle történelmi okokból ezek a fejlemények nem értek el sok elismerést. Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején az aktuáriusok külön erőfeszítéseket tettek arra, hogy a pénzügyi elméletet és a sztochasztikus módszereket egyesítsék kialakított modelljeikben. A 21. században a szakma, mind a gyakorlatban, mind számos biztosításmatematikai szervezet oktatási tanterveiben, egyesíti a táblázatokat, a veszteségmodelleket, a sztochasztikus módszereket és a pénzügyi elméletet, de még mindig nincs teljesen összehangolva a modern pénzügyi gazdaságtanral .

Javadalmazás és rangsorolás

Mivel a világon más szakmákhoz képest viszonylag kevés aktuárius van, az aktuáriusok iránt nagy a kereslet, és nagyon fizetik őket az általuk nyújtott szolgáltatásokért. Az Egyesült Államok Munkaügyi és Statisztikai Hivatala által készített, 2019-es kiadvány szerint az aktuáriusok éves fizetési mediánja az Egyesült Államokban 108 350 dollár volt. Hasonlóképpen, az Egyesült Királyságban végzett 2014-es felmérés szerint az újonnan hitelesített aktuárius kezdő fizetése körülbelül 50 000 font volt ; A több tapasztalattal rendelkező aktuáriusok jóval több mint 100 000 fontot kereshetnek.

A biztosításmatematikai szakmát évtizedek óta következetesen a legkívánatosabbak közé sorolják. Az aktuáriusok viszonylag ésszerű órákat dolgoznak kényelmes körülmények között, anélkül, hogy fizikai erőfeszítésekre lenne szükségük, ami sérüléshez vezethet, jól fizetnek, és a szakma következetesen jó felvételi kilátásokkal rendelkezik. Nemcsak a teljes szakma rangsorolódik magasan, hanem a nők számára a legjobb szakmáknak és a recesszióbiztos szakmák egyikének is tekintik. Az Egyesült Államokban a CareerCast a szakmát értékelte a legjobb szakmának, amely öt kulcsfontosságú kritériumot használ a munkák rangsorolásához - a környezettel, a jövedelemmel, a foglalkoztatási kilátásokkal, a fizikai igényekkel és a stresszel kapcsolatban - 2010-ben, 2013-ban és 2015-ben. Más években a legjobb 20 között maradt. Az Egyesült Királyságban és az egész világon az aktuáriusok továbbra is magas rangúak, mint szakmák.

Hitelesítés és vizsgák

Ahhoz, hogy teljes mértékben hiteles aktuáriussá válhasson, szigorú szakmai vizsgák sorozatát kell letenni, általában több évig. Egyes országokban, például Dániában, a legtöbb tanulmány egyetemi környezetben zajlik. Másokban, például az Egyesült Államokban, a legtöbb tanulmány a munkaviszony alatt, egy sor vizsgálattal történik. Az Egyesült Királyságban és annak folyamatán alapuló országokban hibrid egyetemi vizsga-struktúra létezik.

Vizsgatámogatás

Mivel ezek a minősítő vizsgák rendkívül szigorúak, általában a vizsgán haladó emberek számára elérhető a támogatás. A munkaadók gyakran biztosítanak fizetett munkahelyi tanulmányi időt és fizetett részvételt a vizsgákra tervezett szemináriumokon. Emellett számos biztosításmatematikusokat alkalmazó vállalatnál a vizsgák letétele után automatikus fizetésemelések vagy előléptetések vannak. Ennek eredményeként a biztosításmatematikai hallgatók erős ösztönzőkkel rendelkeznek arra, hogy a munkán kívüli időben a megfelelő tanulmányi időt fordítsák. A vizsga hallgatóinak általános szabálya, hogy az Aktuáriusok Társasága vizsgáihoz nagyjából 400 órányi tanulmányi idő szükséges minden négyórás vizsgához. Így több ezer órányi tanulmányi időre kell számítani több év alatt, feltételezve, hogy nincsenek kudarcok.

Sikerjegyek és átadási arányok

Történelmileg a biztosításmatematikai szakma vonakodott meghatározni a vizsgáinak sikeres minősítését. Az Intézet és az Aktuáriusok Karának vizsgabizottságának volt elnöke kijelentette, hogy léteznek már meglévő sikeres / sikertelen kvóták: "Bár a hallgatóknak nehezen hihető, a vizsgabizottságnak nincsenek sikertelen kvótái. Ennek megfelelően a teljesítési arányok szabadon változhatnak (és változhatnak). Ezeket a vizsgán részt vevő jelöltek minősége és különösen a felkészültségük határozza meg. A kritérium a teljesítéshez való alkalmasság, nem pedig az, hogy sikerül-e eredményt elérni. a jelöltek 40% -a ül. " 2000-ben a Casualty Actuarial Society (CAS) úgy döntött, hogy megkezdi az érettségi jegyek kiadását az általa kínált vizsgákra. A CAS politikája az sem, hogy besoroljon az adott passzhoz; a CAS igazgatósága 2001-ben megerősítette, hogy "a CAS nem használhat előre meghatározott átadási arányt iránymutatásként a vizsga jegyének meghatározásához. Ha a CAS megállapítja, hogy az összes jelentkező 70% -a bizonyította, hogy a tanterv anyagát elégségesen megértette, akkor az a 70 Hasonlóképpen, ha a CAS úgy ítéli meg, hogy az összes jelöltnek csak 30% -a tanúsítja a tananyag elégséges megértését, akkor csak annak a 30% -nak kell átjutnia. "

Nevezetes aktuáriusok

Fiktív aktuáriusok

Az aktuáriusok olyan szépirodalmi művekben jelentek meg, mint irodalom, színház, televízió és film. Időnként "matematika-megszállott, társadalmilag elszakadt egyének, sokkolóan rossz fésülködésekkel" ábrázolják őket, ami vegyes reakciót eredményezett maguk a biztosításmatematikusok között.

Hivatkozások

Források

Külső linkek

• Legyen aktuárius: A SOA és a CAS közösen támogatott webhely